Sim. Se dispõe de software de firewall em execução no seu computador, este é diferente do firewall no router.
As definições do firewall do computador apenas se aplicam ao computador. As definições do firewall do router aplicam-se a toda a rede.
Por outro lado, se teve de configurar o firewall do seu computador para abrir portas específicas para jogos ou aplicações com base na Internet, para clientes VPN, serviços VoIP, etc., poderá também ter de abri-las no router. Consulte a documentação da aplicação ou do serviço para descobrir se precisa de configurar definições de Port Forwarding (Reencaminhamento de portas) ou Port Triggering (Activação de portas) no router.